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在股市里,真正愿意学习的人很少,无知无畏的人很多。 最可笑的是,很多人连索引编制的规则都不懂,随便捡起来就用,到头来一辈子都不知道输在了哪里。
荀子在《劝学》一文中说:“所以,不登高山,不知天之高;不临深流,不知天高地厚。大地深处,不闻先王遗言,不知学问之大。”
在使用一个指标之前,一定要追溯它的本质,而了解一个指标本质的最好方法就是打开指标的源代码阅读。 一旦打开源代码,所有神秘的东西都会被抹去。
我发现很多人喜欢用MACD指标,但是市面上很多MACD的用法都是习以为常的。 今天把MACD拆散,跟大家好好聊聊。
1、什么是均线?
要了解MACD指标,首先要了解移动平均线。
所谓移动平均线是过去股价的平均值,不具有任何预测意义。 例如,5日均线就是将最近5天的收盘价的平均值连成一条线。
比如过去股价在5-6元区间,那么均线也在这个区间内。 突然有一天收盘价涨到7元,那么短期均线会小幅上涨,而长期均线影响不大,相对缓慢。
因为短期均线是数量较少的平均值,突然出现一个大数,对均线的计算影响较大。 长期均线是很多数的平均,偶尔出现的大数对均线影响不大。
是股价决定了均线的方向,而不是均线决定了股价的方向。 当股价上涨时,均线会逐渐跟进; 当股价下跌时,均线会逐渐跟随向下。
移动平均线的作用是指示价格运动的方向。 它是一个趋势指标。 它不告诉你未来会发生什么,而是告诉你当前的趋势是什么。 对于很多人来说,移动平均线并不比肉眼看K线图好多少。
移动平均线是否代表一定时期内的平均拥有成本?
经常听说10日均线代表的是这10天买家的平均成本,但这个说法并不准确,因为没有考虑成交量因素。
比如下图中的股票,某天放量巨大,说明当天买进的人很多,所以简单的加上收盘价来算平均显然不能代表买主的平均持有成本.
也有人说,一旦均线出现扭曲,需要密切关注,因为很快就会出现大涨或大跌。 是不是真的?
其实,了解了均线的本质后,均线的缠绕也就一点都不神秘了。 只要股价在窄幅震荡的时间足够长,长线和短线的均线肯定会相互缠绕。 即使不看均线,也知道股价波动是在酝酿一个趋势行情,股价波动除了波动只能涨也不能跌。
也有人说均线的缠绕代表着长期和短期买方成本的趋同,这是不准确的,因为没有考虑成交量因素。
股价的简单平均线称为MA移动平均线,而在计算MACD指标时,使用的移动平均线就是EMA。 清道夫股票交易,专注于高级短期技术技能。
以26天移动平均线为例,普通移动平均线(MA)的算法是将最近26天的收盘价相加求平均值,过去几天的收盘价影响相同关于平均值的计算。
但是我们计算均线是为了更直观的看趋势(其实肉眼也可以看到)。 收盘价越接近当前时间,越应该反映股价的持续走势。
因此,有人编制了EMA均线,收盘价离当前时间越近,计算均线时的权重越大。
其实我觉得差别不大。 当您试图使移动平均线对股价波动更加敏感时,错误信号的可能性就会增加。 如果有些读者不理解这一点,可以简单地将EMA看成是一条普通的移动平均线。
2、MACD是怎么来的?
下图是MACD的图形。 每个软件都有。 要理解MACD指标,首先要理解三大要素:DIF、DEA、红绿柱。
(1) DIF=12天EMA-26天EMA。
大多数软件的默认参数是12日和26日,因为以前股票交易天数是一周6天,半个月12天,一个月26天。 现在虽然一周变成了5个交易日,但是参数也逐渐形成了习惯,大家看的技术参数往往更加重要。
DIF的绝对值代表长短期均线距离(开盘)的大小。
当12日均线在26日均线上方时,股价在上涨,DIF在0轴上方; 当12日均线低于26日均线时,股价在下跌,DIF在0轴下方。
当DIF穿越0轴时,即12日均线与26日均线交叉; 当DIF穿越0轴,即12日均线与26日均线交叉。 ,一个有价值的炒股知识网站。
均线金叉是买入信号,死叉是卖出信号?
我们还是要回归均线的本质。 由于均线的计算公式,短期均线对股价变动较为敏感。 比如前20天股价是10元,今天突然涨到11元,那么今天5日均线的价值是10.2元,10日均线的价值均价为10.1元。 移动平均线黄金交叉。
如果还有不明白的读者,可以自己算算,画几根均线,一目了然。
那么,短期股价上涨带来的黄金交叉是买入信号吗?
只有未来股价继续上涨,金叉的买入信号才会成立。 如果未来股价下跌,黄金交叉是一个错误信号。 也就是说,在趋势行情中,金叉和死叉是有效的买卖信号,但在震荡行情中,金叉和死叉基本属于虚假信号。
均线指标的假信号很多,但有一点是可以肯定的,在股价开始一波上升趋势之前,一定有均线的金叉; 在股价开始一波下跌趋势之前,还必须存在均线的死叉。
按照金叉和死叉信号买卖,你能承受无数虚假信号造成的小损失吗? 因为我们无法预测未来市场是否会波动或趋势。
让我们继续谈谈DIF。
DIF的绝对值越大,表示长短期均线的开口越大,这意味着短期股价的上涨或下跌正在加速。
股价不可能只涨不跌,也不可能只跌不涨。 短期的暴涨暴跌不能长期持续,股价肯定会震荡或下跌。
正因为如此,DIF围绕零轴上下波动,这表明MACD具有震荡指标的特征,本质上是对人类贪婪和恐惧的反复解读。
另一个经常被提及的概念是MACD顶部背离和底部背离。
下图显示了两个短期顶部背离,即股价在上涨,但DIF却在不断下跌,即随着股价上涨,两条均线之间的距离未能创新高。
一般来说,顶部背离出现在上升趋势中,这意味着短期可能会出现下跌。 因为一波强势上涨应该是市场资金不断涌入,股价上涨的速度越来越快,均线体现在短期均线与长期均线的距离越来越大。
但如果长期和短期均线之间的距离越来越小,则意味着上涨势头越来越弱。 虽然股价还在上涨,但随时可能开始下跌。 这是MACD顶部背离暗示股价可能下跌的实质。
现在大家应该能明白顶背离的本质了,但是均线永远代表的是过去,不能用来预测未来。 下图是顶背离失败的例子。 毕竟,过去的上涨势头已经越来越弱了。 如果有一个积极的未来,它将继续大幅上涨。
底部的背离我就不多说了。 顶部背离的本质是相反的,这意味着向下的动能已经减弱。 同样,下跌动能减弱并不代表不会继续下跌。
(2)DEA:DIF值的移动平均线,一般软件默认为9天平均线。
为什么要设置 DIF 的移动平均线?
平均线是一种思维方式。 我们的肉眼对数字的波动不敏感,但是如果将当前值与平均值进行比较,我们可以更清楚地感受到数值的变化。
和上面说的股价均线一样的思路,DEA是DIF的9日均线,也就是说对DIF的单日变化比较慢。 如果DIF与DEA(金叉)相交,说明最近的DIF在变大; 如果 DIF 穿过 DEA(死叉),则意味着最近的 DIF 正在变小。
当 DIF 在零轴上方时:
DIF与DEA的黄金交叉意味着DIF越来越大,即股价长短期均线之间的距离越来越大,股价上涨势头越来越强,更强。
DIF与DEA之间的死叉意味着DIF越来越小,即股价长短期均线之间的距离越来越小,股价当前的上行动力正在减弱。
当 DIF 在零轴下方时:
DIF 和 DEA 是金叉。 此时DIF为负值,表示DIF的绝对值越来越小,即股价的长、短期均线距离越来越小,向下的势头越来越大股价正在走弱。
DIF与DEA死叉,此时DIF为负值,表示DIF的绝对值越来越大,即股价长短期均线距离越来越大,股价的下行势头越来越强。
无论是均线的死叉,还是MACD的死叉,都是对过去价格走势的描述。 如果未来的价格走势延续过去的特征,买卖信号就会非常准确; 但如果未来的价格走势没有延续过去的特征,那么买卖信号就是虚假信号。
也就是说,金叉和死叉是趋势指标,不适用于震荡行情。 关键是只有股价出去了,我们回头看看,才知道大盘是震荡还是趋势。
(3)红柱和绿柱:(DIF-DEA)*2为柱值,红柱为正值,绿柱为负值。
看到这里,可能很多人都开始头晕了。 正是因为MACD的设计比较复杂,所以外面的大部分用法都是错误的,这是理所当然的。
DIF是12日均线与26日均线之差,表示长线与短线均线的距离(开盘)。 DIF的绝对值越大,表示长短期均线距离越大,上涨或下跌的力度越大。
红柱和绿柱的含义与DIF的原理类似。 MACD表示两种聚合和背离,一种是DIF,表示短期均线和长期均线的聚合和背离; 另一个是MACD红色和绿色柱,表示DIF和DEA的聚集和发散。
通过将 DIF 与其均值 DEA 进行比较,我们可以了解 DIF 的变化。 但是为了进一步观察DIF变化的强度,我们还需要观察DIF和DEA的区别。
红色和绿色列的值是 DIF 和 DEA 之间的差值。 红色和绿色的柱子越长,表示DIF和DEA的距离越大,即上涨或下跌的力度越大。
今天的文章要说的很多,写多了,坚持下去的人就很少了。 关于红绿柱需要知道的一点是,当红柱变成绿柱时,对应的是DIF和DEA的死叉; 当绿色柱变成红色柱时,对应DIF和DEA的金叉。
最后做一个总结,MACD能预测行情吗?
不能!
MACD是对当前股价走势的描述,老手看裸K线也能得出与MACD相同的结论。 举个不准确的例子,直接看K线图有点像医生用听诊器听你的心跳,而MACD是打印出来的心电图,对不同的心跳进行分类。
有一个经典的“罗素鸡”故事:农场里有一只鸡,农夫每天给它喂很多好吃的,把它养得又白又肥,几个月来一直这样. 一天,农夫又来了,但这一次没有喂他吃,而是杀了他,因为是感恩节。
在交易中,有些人不了解指标的本质,看到某些现象就开始总结规律,最后成为归纳思维而死的罗素鸡。 记住,当你要使用某个指标时,请先了解它是怎么来的。
本文不是教你使用指标,而是要打破迷信。 迷信的根源是无知。