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(股票知识)MACD和BlueLine的数学意义,值得一看!

更新: 2023-03-27 01:55:59来源: admin浏览次数:

为了理解MACD,我们首先要搞清楚它的数学意义,然后再通俗易懂地理解和应用它。

MACD是平均相似散度,分为三部分:

1、MACD线,国外叫MACD线和Blue Line,国内直接叫DIF线。

2.信号线,Red Line,也叫DEA线。

3.柱状图,也叫MACD柱状图。

1、在分析这三部分之前,我们要先从均线MA说起:

移动平均线是由多个数据的平均值组成,平均值A=(X1+X2+...Xn)/n,我们常说的人均财富或人均工资因为“被平均”而受阻,当n不大时,巨大的X值可以拉高均值。

如果比较某只股票昨天和今天的十天平均收盘价:假设今天是本月的第11个交易日,那么昨天的平均A=(X1+X2..+X10)/10,今天的A=( X2+X3..+X11)/10

显然,如果X11远大于X1,那么今天的A将远大于昨天的A,均线的形态是向上延伸的。 即使今天是大跌,均线也在上行。

同理,如果明天X12远低于X2,即使大涨,均线也会下行。 这是移动平均线的滞后。 需要注意的是,在计算移动平均值时,前10天的收盘价被赋予相同的权重,即1/10。

其次,接下来说一下EMA:

EMA指数递减加权移动平均线,计算非常复杂,固定值没有完整的计算方法。

EMA(N) = [2*Xn+(N-1)*EMA(N)-1]/(N+1) ,这是一个迭代公式,换句话说,你必须有前一个 EMA 值才能得到下一个一个 EMA 值。

当N=1时,EMA=Xn,即当天的收盘价,同MA。 当N>2时,需要无限向前推进。

上面的公式推导出来,我们来看一下EMA的原始公式:

Σ 上的 k 范围从 0 到无穷大。 还好有nk来限制(即nk>=0),不然就变成我说的无法计算了。

有了这个公式可以发现,(N-1)/(N+1)的权重是越往前越小,越往前权重越大。

然后与均线MA(等权重)相比,可以看出最后的数据分配了更大的权重,所以今天的收盘价对整条EMA线的影响比MA线更大。 这能弥补滞后吗? 不必要。 因为当N不小的时候,接近今天的最近权重都比较大,但是今天最大。 读者可以自己算算。

在这里考虑一个问题:

无论是MA还是EMA,明日线的形态与明日价格的变化有什么关系?

N 值越小,明天价格的变化会立即影响线的形状。 简单地说,如果明天股价下跌,该线的上升趋势将立即转为向下。  (明天的价格决定线的形态是否延续)。

N 的值越大,明天价格的变化不会影响线的形状(见上图),因为它会被之前最近的数据拉平。  (也就是前面说的滞后现象)。

因此可以发现,N的主观选择对结果影响很大。

3、说一下MACD线和DIF蓝线:

DIF = EMAx - EMAy , ( x 小于 y ); 也就是说,(短期-长期)递减加权平均值之间的差异。

如何理解? 比如12天和26天,两者分享最近12天的收盘价。 蓝线向上时,12日大于26日,说明近期均值数据高于远期。 也就是26天之所以低是因为前14天的数据拖了后腿。

如果听起来令人困惑,请看这句话。 蓝线向上是因为近期均价高于前期均价。 离得越近,蓝线就越高。

4、信号线DEA:

DEA = EMA(DIFn) = [2*DIF+(n-1)*DEAn-1]/(n+1),即二次迭代计算。

可以这样理解,DIF计算的是差值,DEA计算的是差值的加权平均,还是一样的意思,离今天最近的差值的权重更大。 如果 DEA 线向上,则表示平均值在增加。

5. 最后,MACD 柱:

一般交易软件中的公式是MACD柱=(DIF-DEA)*2,国外文献显示不是乘以2,其实乘以2或乘以3意义不大。

DIF-DEA好理解,最新差值与平均差值的比较,MACD柱>0,即红色柱,表示近期差值增长为正,红色柱越大,说明涨幅越大生长。

六、申请

为了方便应用,我们忘记这个数据公式,只记得“开车”。

DIF的蓝线向上,表示当前车速越来越快。

DEA红线向上,表示汽车最近阶段的平均速度比上一阶段的平均速度快。

MACD柱越大,说明今天的车的加速度非常大。

一般来说,MACD的应用不外乎三种:

1 蓝线穿过红色:上方交叉是买入信号(金叉),下方交叉是卖出信号(死亡交叉)

2 蓝线0:0交叉,表示快线和慢线相等,向上交叉看涨,向下交叉看空

3 蓝色线(或柱)与股价扩张(背离)表示反转,数学表达为近期最高/最低点连线斜率不一致

以我们开车的方式来理解它:

1、如果蓝线与红线相交,则小车会明显向前加速,如果与红线相交,则小车会向相反方向加速(向前减速)。

2.如果蓝线越过0,则小车在向前行驶; 如果蓝线越过 0,则汽车正在向后移动。

3 偏差会有点麻烦,分为4种情况:

3.1 蓝线在0以上,趋势向下,股价向上。 汽车减速前进,多见于股价上涨但日涨幅越来越小的时候。

3.2 蓝线在0以下,趋势向上,股价向下。 车倒车的速度在下降,这在股价下跌时比较常见,但日跌幅越来越小。

复杂的是3.3蓝线在0以下,趋势向下,股价向上。

车子并没有倒退,而是加速向前。 这是因为出现了一个深V。 上半场的巨大落差让车子向后加速,使得蓝线低于0,下半场蓝线依然向下。 就是因为上半场被反向高速拉下来了。 也就是取平均值。 用一张图来说明:2020年春节前后的上涨指数。

如图,看竖梯形,上方股价向上,而下方蓝线在0以下向下。 蓝线是 12 天到 26 天。 在大幅低开后的几天,价格滞后于跳跃前几天的价格(26周期的前半部分),所以12天的加权平均线肯定是明显小于26天的,所以蓝线在0以下,还在往下走(上半期数据减少,下半期数据增加,下半期比上半期小很多)。 随着它向后移动,循环前几天的权重不断减小,后面的权重不断增加,蓝线自然转向。

反之,如果3.4蓝线在0以上,趋势向上,股价向下,也可以这样演化。  ,一个有价值的股票交易知识高级网站。

都反映了滞后的问题,股价线转了一圈,蓝线又转了一圈,因为N设置大了。 如果当时上证指数继续下跌,蓝线就不会掉头。

7、关于理论上处理误差信号的滤波:

一个典型的错误信号是金叉刚出现,买入后价格下跌。 理论上的解决办法是过滤,即金叉出现后,观察3天,如果3天内没有死叉,再买入。

但是3天时间,你不会错过很多吗? 三天后,不就成了死胡同了吗?

其实看完上面的推送,你应该明白了,明天的线的走向,是由明天的股价来决定的。

八、个人看法:

MACD的作用不是预测!  !  ! 它的作用是代替人的判断。

投资者可以用眼睛直观的看K线图,就可以大致判断股价(车)是在加速还是在减速,是在前进还是在后退,MACD的计算也更加规范和准确。

用人眼观察,如果不用尺子,难免主观性很强(可能感觉长或短)。 使用 MACD,计算过程更加客观。 但是,就N值的选择而言,MACD计算的结果也是主观的。

九、建议:

MACD是一种工具,如何发挥有利于交易的功能取决于使用工具的人,比如选择N,需要大量的实践经验。 新手切勿将其作为预测信号进行交易,很容易失败。

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